오늘은 비트코인 뿐만 아니라 주식에서도 지금 알려주는 방법을 사용하면 수익률은 높지 않지만 안정적인 수익을 가져다주는 전략입니다. 현재 저는 암호화폐 관련 블로그이기 때문에 비트코인에 적용해서 작성해 보려고 합니다.
혹시 여러분들은 코인 관련 커뮤니티나 카톡방에서 '물타기' 라고 들어보신적 있나요? 원리는 비슷할지 모르지만 정확히 말하자면 '마틴게일 전략(Martingale strategy)' 입니다.
'마틴게일 전략'은 도박이론에서 나오는 이야기 인데요. 도박이론에서 나오는 마틴게일 전략을 비트코인에 적용하여 알려드릴려고 합니다.
여기서 몇몇분들은 '도박이론' 을 비트코인 매매 적용한다니 꺼림직스럽게 생각하시는분들도 있을거라 생각합니다. 하지만 도박이론은 우리들도 모르게 투자에 많이 적용되고 있으며 심리또한 많이 작용하게 됩니다.
마틴게일 원리
원리는 간단합니다. 손실이 발생하면 투자금액을 2배로 높여 재투자 하는것입니다. 이게 뭔 개소리야 하시는분들도 있을거 같아 간단한 예시를 통해 소개해 드리겠습니다.
1. 만원으로 비트코인을 매수합니다.
2. 매수한 시점에서 이익이 났으면 그 상태로 성공입니다. 하지만 손실이 날 경우 생각해 보겠습니다.
3. 손실이나면 손실구간을 정하고 어느구간에서 투자를 할지 결정해야 합니다. 저는 -2%면 재투자 한다고 가정 하겠습니다.
4. 여기서 만원에 2배 금액인 2만원을 갖고 비트코인을 매수 합니다.
5. 만원에 -2%, 9800원+20000원이면 29800원 0.7%만 올라도 수익 구간입니다. (수수료 제외시)
6. 하지만 또다시 2만원 투자한 시점으로 -2%가 떨어졌다고 가정합니다.
7. -2%를 기준으로 정했으므로 2만원의 2배인 4만원을 갖고 비트코인을 매수 합니다.
8. 이런식으로 계속하여 수익이 날 때까지 반복하여 진행합니다.
매매 횟수 (No. of Trades) |
확률 (Probability) |
% |
1 |
1/2 |
50% |
2 |
1/4 |
25% |
3 |
1/8 |
12.5% |
4 |
1/16 |
6.25% |
5 |
1/32 |
3.125% |
6 |
1/64 |
1.5625% |
7 |
1/128 |
0.78125% |
8 |
1/256 |
0.390625% |
9 |
1/512 |
0.1953125% |
10 |
1/1024 |
0.09765625% |
여기서 10번 연속 투자해서 계속 손해를 볼 확률은 1024번중 1번 입니다. 이 방식은 주로 FX마진에서 사용되고 있습니다. FX마진의 경우 못맞출 경우 투자한 금액은 사라지게되며 맞출시 투자한 금액 2배를 받게 됩니다. (이해하기 쉽게 말하자면 홀짝 입니다.)
그럼 여기서 독자분들은 이런 궁금증이 생길거라고 봅니다. 계속 마틴게일 방식으로 투자하다보면 계속 손실이 발생하는 경우 시드가 더 이상 없어지면 어떡하냐?
네 맞습니다. 그래서 마틴게일의 치명적인 단점으로 우리의 시드금액은 무한정이지 않다는것입니다. 하지만 중요한건 FX마진과는 다르게 비트코인을 투자한 보유수량은 없어지지 않는다는 것입니다. 그래서 갖고 있는 시드금액의 몇 퍼센트를 처음에 투자할지가 가장 중요합니다. 첫 투자금이 마틴게일 전략에 기준이 되기 때문입니다.
이 마틴게일 전략을 안전하게 활용할 수 있다면 '실' 보다는 '득' 이 많은 전략으로 쓰일 수 있습니다.
요약하자면, 마틴게일 전략에서 가장 중요한건 1. 내 전체 시드머니 중 얼마나 첫 투자할 것인가? 2. 손실율을 몇퍼센트로 잡고 물타기를 할 것인가? 입니다.
암호화폐 시장은 주식시장에 비해 등락폭이 크기때문에 큰 수익률을 기대하고 들어오신분이 많다고 여겨집니다. 하지만 크게 한탕을 노리기 보다는 내 자산의 손실을 최소화 하면서 투자한다면 다른 투자자에 비해 향후 높은 수익률을 기록할 것 임에는 틀림없다고 생각합니다.
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